جلسه سیزدهم – اسیلاتورهای MACD و RSI

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index (شاخص قدرت نسبی) توسط J. Wells Wilder توسعه یافته است. این اندیکاتور یک اندیکاتور اسیلاتور مومنتوم است (نوسان نمایی که میزان قدرت بازار را نشان می‌دهد) و برای محاسبه سرعت و تغییر حرکات قیمتی بازار استفاده می‌شود. اندیکاتور مک دی یا MACD توسط Gerals Appel در اواخر دهه هفتاد میلادی معرفی شد و در سال ۱۹۸۶ هم Thomas Aspray هیستوگرام را به اندیکاتور MACD اضافه کرد. هیستوگرام توانست به نوعی تأخیر موجود در اندیکاتور MACD را کاهش دهد و حرکات آتی مک دی را پیش‌بینی کند. MACD مخفف Moving Average Convergence/Divergence است که نشانگر همگرایی/واگرایی میانگین‌های متحرک است و یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین اندیکاتورهای مومنتومی است.

جلسه سیزدهم – اسیلاتورهای MACD و RSI
جلسه سیزدهم – اسیلاتورهای MACD و RSI

    

 اندیکاتور RSI

به‌طور سنتی سطوح ۷۰ و ۳۰ واحدی RSI نشانگر سطوح اشباع خرید و اشباع فروش هستند. بااین‌حال می‌توان از واگرایی‌ها، اوج/کف‌های جعلی و همچنین عبور شاخص به زیر یا بالای سطوح میانی هم برای تحلیل بازار استفاده کرد. علاوه بر این، RSI برای تعیین روند بازار هم به کار می‌رود. از دید کلی، اندیکاتور RSI یک اندیکاتور بازگشتی است و برای تائید و تعیین محل بازگشت بازار استفاده می‌شود.

بایستی توجه داشت که دوره پیشنهادی برای RSI دوره ۱۴ کندلی است. تفاوتی ندارد که نمودار مورد استفاده روزانه باشد یا یک‌ساعته، دوره ۱۴ کندلی برای این اندیکاتور مناسب است. عدد ۱۴ در کتاب وایلدر آمده است. با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از کامپیوتر در معاملات و تحلیل بازار، دیگر نیازی به بررسی محاسبات ریاضی اندیکاتور RSI نیست و تنها با چند کلیک می‌توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد.

    

 اندیکاتور مک دی – MACD

اندیکاتور MACD دو میانگین متحرک را به یک نوسان‌نمای مومنتومی تبدیل می‌کند. در نتیجه به طور خلاصه می توان گفت که اندیکاتور مک دی یک اندیکاتور پیرو روندی و مومنتومی است.
اندیکاتور MACD در بالا و زیر خط میانی یا خط صفر نوسان می‌کند. نوسان اندیکاتور مک دی به خاطر نزدیکی (همگرایی) یا جدایی (واگرایی) دو میانگین متحرک است. معامله گران می توانند از برخورد های خط سیگنال با خط MACD، نوع شکست خط میانی توسط اندیکاتور و واگرایی‌ها برای پیش بینی مسیر بعدی بازار استفاده کنند. از آنجایی که برای اندیکاتور MACD محدوده ای تعریف نشده، نمی توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کرد.

  همچنین اندیکاتور MACD شامل یک هیستوگرام هم می‌شود که نشانگر تفاوت میان خط MACD و خط سیگنال است. اگر خط MACD در بالای خط سیگنال قرار داشته باشد، هیستوگرام مثبت خواهد بود و در بالای خط میانی یا صفر واحدی رسم خواهد شد. در مقابل اگر خط MACD در زیر خط سیگنال قرار گرفته باشد، هیستوگرام منفی خواهد بود و هیستوگرام در زیر خط میانی یا صفر واحدی رسم خواهد شد. توجه داشته باشید که اعداد ۱۲، ۲۶ و ۹ که در اندیکاتور مک دی استفاده می‌شوند تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور هستند و معامله‌گر می‌تواند بسته به نیاز خود این اعداد را تغییر دهد.