آموزش اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار (ADX)

اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار یا ADX در سال ۱۹۷۸ برای اولین بار توسط ولس ویلدر در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شده است. این اندیکاتور تکنیکال برای ارزیابی روند بازار استفاده می‌شود. اینکه بازار روند دار است یا بازار بدون روند، اولویت اول معامله‌گر در استفاده از این اندیکاتور تکنیکال است. بعد از تائید روند دار بودن بازار و با توجه به وضعیت دو بخش دیگر اندیکاتور، سیگنال معاملاتی صادر می‌شود. هم چنین ADX قدرت روند بازار را هم مشخص می‌کند.

آموزش اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار (ADX)
آموزش اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار (ADX)

معرفی اندیکاتور

  

اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار یا ADX در متاتریدر ۴

     

اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار یا ADX در سال ۱۹۷۸ برای اولین بار توسط ولس ویلدر در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شده است. این اندیکاتور تکنیکال برای ارزیابی روند بازار استفاده می‌شود. اینکه بازار روند دار است یا بازار بدون روند، اولویت اول معامله‌گر در استفاده از این اندیکاتور تکنیکال است. بعد از تائید روند دار بودن بازار و با توجه به وضعیت دو بخش دیگر اندیکاتور، سیگنال معاملاتی صادر می‌شود. هم چنین ADX قدرت روند بازار را هم مشخص می‌کند. سیستم میانگین حرکت جهت‌دار از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

  • شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX): این شاخص برای تشخیص نوع بازار (روند دار یا بدون روند) به کار می‌رود.
  • شاخص حرکت مثبت (+DI): این شاخص قدرت حرکات صعودی را نشان می‌دهد.
  • شاخص حرکت منفی (-DI): نشانگر قدرت حرکات نزولی است.

   

اضافه کردن اندیکاتور ADX به چارت
این اندیکاتور به طور پیش فرض در متاتریدر (MT4) وجود دارد. برای اضافه کردن آن به نمودار قیمتی کافی است از منوی Insert به منوی Indicators بروید و سپس روی گزینه Trend کلیک کنید. در منوی باز شده اندیکاتور Average Directional Movement Index را انتخاب کنید.

    

اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار ADX به طور پیش فرض در متاتریدر وجود دارد. کافی است طبق عکس فوق این اندیکاتور تکنیکال را به چارت اضافه کنید.

      

متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره باز می‌کند. این پنجره تنظیمات پیش فرض اندیکاتور را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید رنگ سطوح شاخص، دوره میانگین و ضخامت یا نوع خطوط سطوح شاخص را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه OK اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. شما می‌توانید از دکمه Reset هم برای بازگردان تنظیمات به حالت پیش فرض استفاده کنید.

  

شما می توانید از پنجره تنظیمات اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار ADX برای شخصی سازی این اندیکاتور استفاده کنید. دکمه Reset تنظیمات اندیکاتور را به حالت پیش فرض و استاندارد بر می گرداند.

     

معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX

ADX به طور پیش فرض یک شاخص با دوره ۱۴ کندلی است. البته می‌توان دوره این شاخص را به طور دلخواه انتخاب کرد. این اندیکاتور نوعی اسیلاتور (Oscillator) است که در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و میزان قدرت حرکت جهت‌دار بازار را نشان می‌دهد. اندیکاتور ADX دارای دو جهت افزایشی یا کاهشی است. اگر ADX افزایشی باشد، بدین معنی است که بازار روند دار است و اگر ADX کاهشی باشد نشانگر بازار بدون روند است.
هر چند این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند ولی به ندرت به بالای خط ۷۵ عبور می‌کند. اگر ADX زیر خط ۲۵ باشد، می‌توان گفت که قدت روند فعلی بازار ضعیف و به احتمال زیاد بازار بدون روند است. مقادیر بالای ۲۵ تا ۵۰ نشانگر وجود روند در بازار است. مقادیر بین ۵۰ تا ۷۵ نشانگر روند قوی و مقادیر بین ۷۵ تا ۱۰۰ واحد هم نشانگر یک روند بسیار قوی است. توجه کنید که اگر ADX خط ۲۵ را به صورت صعودی قطع کند، بدین معنی است که بازار در حال خروج از حالت خنثی و ورود به یک روند جدید (صعودی یا نزولی) است. به همین ترتیب اگر ADX به زیر خط ۵۰ عبور کند، نشانگر این است که بازار می‌خواهد از حالت روند دار قوی خارج شود. عبور شاخص ADX به زیر ۲۵ واحد تاییدی بر ورود بازار به فاز خنثی و یا تغییر جهت روند خواهد بود.

در نمودار روزانه GBPUSD مشاهده می‌کنید که زمانی که ADX خط ۲۵ را به سمت بالا شکسته، بازار از حالت خنثی خارج شده و یک حرکت روند دار و یک سویه را شروع کرده است. هنگامی که ADX به زیر خط ۵۰ عبور کرده، قدرت روند تضعیف شده و اصطلاحاً وارد فاز خنثی شده است.

    

به حرکات قیمتی بازار در زمان عبور شاخص ADX از سطوح ۲۵ و ۵۰ دقت کنید.

     

اوج‌های شاخص حرکت جهت‌دار (ADX)
اوج‌های ADX نمایشی از حرکت کلی روند است. ADX به وضوح نشان می‌دهد که روند فعلی بازار تقویت و یا تضعیف می‌شود. اگر اوج‌های ADX نسبت به هم بالاتر باشند، به معنای تقویت روند فعلی خواهد بود. هنگامی که اوج‌های ADX پایین‌تر تشکیل شوند، به معنای کاهش قدرت روند است.
در نمودار چهارساعته EURUSD مشاهده می‌کنید که اوج‌های نوسان‌نمای ADX پایین‌تر از یکدیگر تشکیل شده‌اند و هم چنین اوج‌ها بالاتر از خط ۲۵ هستند که نشانگر تضعیف حرکت یک سویه فعلی بازار است. در این مثال، روند بازار تا وقتی که ADX بالای ۵۰ واحد بوده یک حرکت جهت دار صعودی و قوی بوده است. اما به تدریج که اوج های کوتاه تر تشکیل شده، قدرت این حرکت صعودی هم از بین رفته است. حتی در بازار هم شاهد هستیم که با هر اوج جدید و کوتاه ADX، قیمت کاهش یافته است.

      

شما می توانید یک خط روندی برای اوج های شاخص ADX رسم کنید. شیب این خط می تواند نشان دهد که قدرت روند در حال تضعیف و یا تقویت است.

      

معرفی DI+ و DI- و سیگنال یابی به کمک اندیکاتور

خط مثبت DI قدرت حرکت صعودی و خط منفی DI قدرت حرکت نزولی را محاسبه می‌کند. برای سیگنال یابی در بازار باید وضعیت این سطوح را نسبت به هم مقایسه کنیم. هنگامی که DI+ بالاتر از -DI است ، قیمت‌ در حال افزایش است و ADX قدرت حرکت صعودی را نشان می‌دهد. هنگامی که -DI بالاتر از +DI باشد، قیمت در حال کاهش است و ADX هم قدرت حرکت نزولی را اندازه می‌گیرد. هم چنین می‌توان گفت، زمانی که ADX، خطوط DI+ و DI- را در جهت نزولی قطع کند و پایین‌تر از این دو خطوط قرار گیرد، یک بازار بدون روند یا خنثی ظاهر می‌شود.

    

اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار ADX از سه شاخص مجزا تشکیل شده است

     

سیگنال‌های معاملاتی
به طور کلی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار یا ADX دو سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند:

  

سیگنال خرید
سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط DI+ از پایین به بالای خط DI- عبور کند. اما این سیگنال زمانی معتبر است که شاخص ADX یکی از وضعیت های زیر را داشته باشد:

  • شاخص ADX بین دو خط DI قرار بگیرد.
  • مقدار ADX بزرگ‌تر از ۲۵ باشد.
  • اگر شاخص ADX زیر هر دو خط DI باشد، باید تشکیل کف بدهد و به سمت بالا بازگردد.
  • شاخص ADX بالاتر از خط منفی DI و شیب آن صعودی باشد.

  

سیگنال فروش
سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خط منفی DI از پایین به بالای خط مثبت DI عبور کند و تنها زمانی این سیگنال معتبر خواهد بود که شاخص ADX یکی از وضعیت های زیر را داشته باشد:

  • شاخص ADX بین دو خط DI قرار بگیرد.
  • مقدار شاخص ADX بزرگ‌تر از ۲۵ باشد.
  • شاخص ADX زیر هر دو خط DI باشد و تشکیل کف بدهد و به سمت بالا بازگردد.
  • شاخص ADX بالاتر از خط مثبت DI و شیب آن صعودی باشد.

  

به عنوان مثال شاخص میانگین حرکت جهت دار در نمودار روزانه طلا استفاده شده است. دو خط ۲۵ و ۵۰ بر روی نمودار ADX رسم شده اند. (ADX: خط آبی رنگ، DI+: خط چین سبز رنگ و DI-: خط چین سفید رنگ)
در نقطه شماره ۱: خط مثبت DI به بالای خط منفی DI عبور کرده و ADX بالای دو خط DI و خط ۲۵ قرار دارد که در نتیجه آن سیگنال خرید طلا تائید شده است.
نقاط ۲ و ۵: مقدار ADX پایین تر از خط ۲۵ است که بازار بدون روند بوده و سیگنال های خرید و فروش تائید نشده است.
نقطه ۳: خط منفی DI به بالای خط مثبت DI عبور کرده است و ADX بالاتر از DI+ بوده، تشکیل کف داده، شیب صعود داشته و به بالای خط ۲۵ عبور کرده است که در نتیجه سیگنال فروش طلا تائید شده است.
نقطه ۴: مقدار ADX بالاتر از خط ۵۰ است که می توان گفت بازار روند دار است و هم چنین DI- بالای DI+ است، بنابراین روند بازار نزولی است.
نقطه ۶: خط مثبت DI به بالای خط منفی DI عبور کرده است و ADX، بالاتر از خط منفی DI بوده و تشکیل کف داده، شیب صعودی داشته و به بالای خط ۲۵ عبور کرده است که در نتیجه سیگنال خرید طلا تائید شده است.
نقطه ۷: مقدار ADX بالاتر از خط ۵۰ است که می توان گفت بازار روند دار است و هم چنین مثبت DI بالای DI- است، بنابراین روند بازار صعودی است. اما شیب ADX و شاخص مثبت DI نزولی است. یعنی قدرت حرکت جهتدار در حال تضعیف است.

    

اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار یا ADX به معامله گر کمک می کند تا جهت روند بازار، قدرت روند و سیگنال خرید یا فروش را به آسانی تشخیص دهد.

    

در نمودار چهارساعته USDJPY مشاهده می‌کنید که:
نقطه ۱: خط مثبت DI به بالای خط منفی DI عبور کرده و ADX بالای دو خط DI و خط ۲۵ قرار دارد که در نتیجه آن سیگنال خرید تائید شده است.
نقطه ۲: مقدار ADX بالاتر از خط ۵۰ است که می‌توان گفت بازار روند دار است و هم چنین DI+ بالای DI- است، بنابراین روند بازار صعودی است. اما بازگشت نزولی شاخص ADX و شاخص مثبت DI از تضعیف قدرت حرکت صعودی حکایت دارند.
نقطه ۳: خط مثبت DI به بالای خط منفی DI عبور کرده است و ADX بالاتر از منفی DI بوده، تشکیل کف داده، شیب صعود داشته و به بالای خط ۲۵ عبور کرده است که در نتیجه سیگنال خرید تائید شده است
نقطه ۴: خط منفی DI به بالای خط مثبت DI عبور کرده است و ADX به بالای خط ۲۵ عبور کرده است که در نتیجه سیگنال فروش تائید شده است.
نقطه ۵: مقدار ADX پایین‌تر از خط ۲۵ است که بازار بدون روند بوده و سیگنال‌های خرید و فروش تائید نشده است.

    

سعی کنید همیشه در کنار اندیکاتور های تکنیکال به خصوص اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار یا ADX از سایر تئوری های تکنیکال هم برای فیلتر کردن سیگنال ها استفاده کنید.